Feiertagsstrategie

Bei genauer Betrachtung der vergangenen 15 Jahre hat sich gezeigt, dass es bestimmte Wochen und Monate um US-Feiertage gibt, in denen der Markt mit hoher Trefferquote steigt.

Basierend auf dieser Erkenntnis traden wir über diese Zeiträume Puts im S&P 500 – oder für kleinere Konten im den Index abbildenden ETF „SPY“.

Mit einem klaren Regelwerk für Ein- und Ausstieg konnte im Backtest von 2006 bis 2020 eine Trefferquote von 92 % erreicht werden.

Erwerb und Ablauf

Mit dem Erwerb des Artikels erhältst du Zugang zu den Aufzeichnungen der Schulung und den Unterlagen (gezeigte Präsentation), die zum Abruf bereit stehen.

In den Aufzeichnungen erläutern wir unser Vorgehen, erklären Details und Hintergründe und zeigen Backtests.

Die Idee hinter der Strategie

Im Kern handelt es sich um ein typisches Stillhaltergeschäft, jedoch mit „gehebelter Wahrscheinlichkeit“.

Die theoretische Wahrscheinlichkeit, dass der Short-Kontrakt zur Fälligkeit im Geld sein wird – ausgedrückt im Delta des Short Puts – wird hier mit der hohen Trefferquote der saisonal starken Phasen gekoppelt.